学术讲座【机器学习在金融投资之应用】
时间：2018-01-18 (星期四) 14:00 -15:30
地点：旗山校区数信大楼512
主办：数学与信息学院
主讲：王昭文
专家简介：王昭文教授是台湾中山大学金融管理系系主任，金融管理研究所所长，研究量化交易和程序交易。
先后几次获得台湾科技部奖励特殊优秀人才称号
先后共承接了15个台湾科技部(National Science Council, NSC) 学术基金项目。其中，2013年至2016年为三年期项目，金额为2,548,000台币。2016年至2018年为两年期项目，金额为1,957,000台币。 共发表了二十多篇SSCI文章，其中一半发表在顶级专业期刊上。
报告摘要:机器学习在近年来已成功地应用在各个不同领域，例如图像辨识、语音识别、自动驾驶及围棋竞赛等。如何将机器学习模型应用在财务投资领域上，是目前投资界非常关注的问题。在常见的量化投资组合方法中，会运用不同面向的财务因子建构投资组合。然而如何建构因子及设定每个因子的配分权重，是量化基金经理人所关心的问题。在本演讲中，将介绍一个动能因子追踪指数基金的策略方法。并透过深度学习模型中的多层感知器 (Multi Layer Perceptron，简称MLP)，找出动能因子最适的建构组合，提升追踪指数基金的报酬率。