报告人：高集体教授 澳大利亚Monash University
报告题目：Statistical Inference for High-Dimensional Random Matrices
时 间：2016年12月29日 (星期四) 10:00 ~ 11:00
地 点：旗山校区理工北楼601报告厅
主 办：数学与计算机科学学院, 福建省分析数学及应用重点实验室, 数学研究中心
参加对象：相关专业教师和学生
报告摘要：Statistical inferences for sample correlation matrices are important in high dimensional data analysis. Motivated by this, this paper establishes a new central limit theorem (CLT) for a linear spectral statistic (LSS) of high dimensional sample correlation matrices for the case where the dimension p and the sample size n are comparable. This result is of independent interest in large dimensional random matrix theory. Meanwhile, we apply the linear spectral statistic to an independence test for p random variables, and then an equivalence test for p factor loadings and n factors in a factor model. The finite sample performance of the proposed test shows its applicability and effectiveness in practice. An empirical application to test the independence of household incomes from different cities in China is also conducted.
报告人简介：高集体(Jiti Gao)教授是澳大利亚社会科学院院士(Elected Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia), 澳大利亚莫纳什大学Donald Cochrane Chair of Business and Economics (唐纳德?科克伦商学与经济学讲席教授), 澳大利亚国家社会科学院提名委员会委员, 澳大利亚国家优秀研究评估委员会委员(Member of the Research Evaluation Committee of the Excellence for Research in Australia)，国际统计学会选举会员(Elected Member of International Statistical Institute)，国际金融计量学会成立会员 (Founding Member of the Society for Financial Econometrics), 国际计量经济学会澳大利亚和新西兰常务委员会委员 (Member of the Australasian Standing Committee of the Econometric Society)，国际计量经济学会澳大利亚和新西兰2011年会执行主席(Executive Chair of the 2011 Econometric Society Australasian Meeting), 国际计量经济学杂志副主编 (Associate Editor of The Journal of Econometrics), 国际计量经济学理论杂志副主编 (Associate Editor of Econometric Theory)。2012计量经济学理论Multa Scripsit奖和2012蒙纳士大学商学院院长卓越研究奖获得者。自2016年开始, 被聘用为北京大学光华管理学院特聘客座教授。
高集体教授在计量经济学、金融计量经济学、非参数与半参数计量经济学、面板数据与时间序列计量经济等研究领域作出开创性的贡献。在20世纪80 年代末和90 年代初，他是中国在Bayes和半参数模型领域的学术领导者之一, 在中国科学和中国一级数学杂志上发表了一系列开创性的工作。他的博士论文《半参数回归模型的统计推断》被作为该专业的标准参考资料。在最近的20年中，他在非线性时间序列计量经济和金融计量经济学研究领域作出一系列开创性的贡献，如专著《部分线性模型》与《非线性时间序列》被作为该专业的标准参考书。自2000 年以来，出版2本专著，2篇论文入选专著，60+篇学术论文发表在 Annals of Statistics, Econometric Theory, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of the American Statistical Association, Journal of the Royal Statistical Society Series B 等经济学与统计学国际顶级和一流学术期刊上。高集体教授主持澳大利亚国家教授级研究员项目、澳大利亚研究委员会多项基金。根据谷歌学术统计, 高集体教授研究工作已被引用超过3500 次。
